Finanstilsynets inspektion af standardmetode for markedsrisiko

Inspektionen har ikke givet anledning til tilsynsmæssige reaktioner fra Finanstilsynet.

Finanstilsynet har fra december 2022 til september 2023 gennemført en inspektion af im­ple­men­te­rin­gen og brugen af den alternative standardmetode for markedsrisiko i Arbejdernes Landsbank som led i en temainspektion i 18 udvalgte penge- og re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter.

Te­main­spek­tio­nen havde til formål at undersøge institutternes implementering af den alternative standardmetode (A-SA) for markedsrisiko til opgørelse af kapitalkrav. A-SA-metoden forventes at blive et kapitalkrav fra 2025.

Finanstilsynet vurderer, at ”Arbejdernes Landsbanks indberetninger på en række steder lå i de ydre percentiler af de indberettede data på tværs af institutter. Dette kan være velbegrundet og kan eksempelvis skyldes tekniske forhold omkring booking af handler ved undersøgelsen.”

Finanstilsynet skriver, at banken bør gennemgå sin mo­d­e­lim­ple­men­te­ring og sikre, at dette ikke skyldes fejl i im­ple­men­te­rin­gen af modellen.

Inspektionen har ikke givet anledning til tilsynsmæssige reaktioner fra Finanstilsynet.

Fi­nan­stil­sy­nets redegørelse kan ses her - og ligger desuden som en del af en samling her på hjemmesiden.

Relaterede artikler